آموزش فارکس

معاملات الگوریتمی در بورس چیست

معاملات الگوریتمی چیست؟

معاملات الگوریتمی چیست؟ تاثیر هوش مصنوعی در معاملات الگوریتمی چیست؟ آیا فرق اتو تریدینگ و الگو تریدینگ را می‌دانید؟ مزایا و معایب این نوع معاملات چیست؟ تا به‌حال نام معاملات الگوریتمی به گوشتان خورده است؟ زمانی که معاملات بورس راه افتاد هنوز رایانه‌ها به شکل امروزی در دنیای مالی نفوذ نکرده بودند و معاملات به‌صورت فیزیکی و سنتی انجام می‌شد. برای خرید و فروش یک سهم باید با ماشین یا اتوبوس به خیابان حافظ رفته و تازه قیمت روز سهم خود را روی تابلو می‌دیدید و فرم خرید و یا فروش را پر می‌کردید. اما امروز به لطف دنیای مجازی و اینترنت، پشت لپ‌تاپ شخصی خود نشسته و قیمت سهم‌ها را به‌صورت آنلاین در سایت کارگزاری می‌بینیم و معامله می‌کنیم.

معاملات الگوریتمی چیست؟

معاملات الگوریتمی یا معاملات خودکار یک ابزار برای معامله در بازارهای سرمایه است. بر این اساس شما می‌توانید با استفاده از هوش مصنوعی به‌صورت اتوماتیک و یا نیمه اتوماتیک و با استفاده از کدهای برنامه نویسی شده، موقعیت‌های مناسب در بازار را شناسایی و آن‌ها را شکار کنید.

خیلی‌ها معاملات الگوریتمی را با استراتژی معاملاتی یا فیلترنویسی اشتباه می‌گیرند. در‌صورتی که همه این‌ها زیرمجموعه‌ای از معاملات الگوریتمی معاملات الگوریتمی در بورس چیست هستند. درواقع معاملات الگوریتمی یک ابزار معاملاتی کامل است که شما با استفاده از این ابزار می‌توانید معاملات دقیق‌تر و سریع‌تری انجام دهید تا خطای کار را کاهش و نتایج معاملات را بهبود بخشید.

الگوریتم‌ها می‌توانند بیش از یکی باشند و به‌صورت ترکیبی و پیچیده مورد استفاده قرار گیرند. آن‌ها برای انجام معاملات، بررسی‌های مختلفی از جمله زمان‌بندی، قیمت و حجم را در بازار انجام می‌دهند و بر اساس دیتاهای موجود برای معاملات تصمیم‌گیری می‌کنند. این ابزار کمک می‌کند تا بدون درگیر شدن احساسات، در بازار معامله کرد که در نهایت موجب افزایش حجم معاملات می‌شود.

معاملات الگوریتمی برای چه کسانی کاربرد دارد؟

هر شخصی می‌تواند از این ابزارها برای معاملات خود در بازارهای مالی استفاده کند. از این ابزار در بازارهای بورس داخلی و خارجی نظیر بورس آمریکا، فارکس و ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود.

منتهی از این ابزار فقط به قصد گرفتن سود در بازار استفاده نمی‌شود؛ بلکه گاهی اوقات از این ابزار فقط برای سیگنال‌گیری و محدود کردن تعداد فرصت‌های معاملاتی، اردرگذاری اتوماتیک یا مدیریت ریسک و سرمایه نیز استفاده می‌شود.

پیش‌نیازهای معاملات الگوریتمی

نتیجه مطلوب از معاملات الگوریتمی نیاز به بستری مناسب برای اجرایی شدن آن دارد. بستر معاملات الگوریتمی به سه عامل مهم بستگی دارد.

مطابقت‌دهنده‌های بازار یا منبع تغذیه داده‌ها

این مطابقت دهنده‌ها فرمت اطلاعات بازار را به فرمتی که برای سیستم قابل درک باشد، تبدیل می‌کنند. همچنین دسترسی لازم به اطلاعات حساب و دیتاهای بازار فراهم می‌کنند. این کار از طریق رابط برنامه‌نویسی یا همان API که بازار معاملاتی در اختیار معامله‌گر قرار داده، انجام می‌شود.

موتور پردازش داده‌های معاملات الگوریتمی

این موتور مغز متفکر معاملات الگوریتمی است. موتور پردازش‌گر در این مرحله الگوریتم‌های برنامه‌ریزی شده توسط استراتژی‌های معاملاتی و شروط تعیین شده ما را باهم و در آن واحد روی کل بازار اعمال می‌کند و هرگاه شرایط لازم در سهمی پیدا شد، برای معامله تصمیم‌گیری می‌کند. به‌عنوان مثال فرض کنید که ما می‌خواهیم سهم‌هایی که در بازار RSI آن‌ها زیر 30 است را شناسایی کنیم. از بین صدها سهم بازار شاید برای انسان این کار بسیار زمان‌بر و دشوار باشد، اما برای یک موتور پردازش کننده بسیار راحت است.

ارسال سفارشات به بازار توسط الگوریتم‌ها

در این مرحله سفارشاتی که با الگوریتم‌های ما مطابقت دارند به بازار ارسال می‌شود. تنها نکته‌ای که اینجا مهم است این است که بستری که الگوریتم ما روی آن کار می‌کند، برای بازاری که در آن معامله می‌کنیم، قابل درک باشد.

الگوریتم‌های معاملاتی چه وظایفی دارند؟

معاملات الگوریتمی برای انجام درست و کامل بر اساس استراتژی مشخص‌ شده چهار وظیفه کلی دارند:

  • رصد و تحلیل کل بازار به‌صورت دقیق و با بیشترین سرعت ممکن
  • ثبت اردرها و پوزیشن‌گیری
  • مدیریت پوزیشن
  • مدیریت ریسک و سرمایه

هر الگوریتم معاملاتی می‌تواند هریک این چهار مورد را به‌طور کاملا اتوماتیک و با استفاده از ربات‌های معامله‌گر انجام دهد که به آن معاملات خودکار یا کاملا اتوماتیک می‌گویند. گاهی هم این چهار مورد به‌صورت ترکیبی با هوش انسانی در معاملات به‌کار گرفته می‌شود که در این‌صورت به آن معاملات نیمه خودکار می‌گویند.

طبقه‌بندی عملکردی معاملات الگوریتمی

الگوریتم‌ معاملاتی یا الگوریتم‌های معاملاتی در بازار بر اساس کارهایی که انجام می‌دهند و وظایفی که برعهده دارند، در طبقه‌بندی‌های مختلفی قرار می‌گیرند.

الگوریتم‌های اجرای معاملات

این نوع الگوریتم‌ها صرفا برای مدیریت اردرگذاری و اجرای معاملات به‌کار گرفته می‌شوند. تحلیل داده‌ها پس از پردازش برای این الگوریتم‌ها ارسال و آن‌ها براساس داده‌های موجود اقدام به اردر‌گذاری سفارشات بر اساس استراتژی تعیین شده می‌کنند. نحوه اردرگذاری در این نوع الگوریتم‌ها هم می‌تواند به‌صورت اتوماتیک و هم به‌صورت دستی باشد و الگوریتم تنها موظف به اجرای آن‌ها است.

به‌عنوان مثال فرض کنید یک شخص حقوقی می‌خواهد به اندازه 100 میلیارد تومان از یک سهم و در بازه قیمتی مشخصی خرید کند. خوب قطعا یک اردر 100 میلیارد تومانی مشکل‌ساز خواهد بود. زیرا در این صورت ممکن است قیمت تغییر کند و یا اصلا اردر ما باعث ایجاد تشکیل صف خرید شود. برای حل چنین مشکلی از الگوریتم‌های اجرای معاملات استفاده می‌شود که کار را برای ما راحت‌تر کنند. با استفاده از قابلیت مدیریت اردرها، این الگوریتم‌ها معاملات الگوریتمی در بورس چیست می‌توانند اردر بزرگ شما را با توجه به حجم بازار به هزاران اردر ریز تبدیل کنند تا خریدتان راحت‌تر انجام شود. این عملیات در زمان فروش نیز به همین شکل خواهد بود.

الگوریتم‌های سیگنال‌دهی

الگوریتم‌های سیگنال‌دهی همان‌طور که از اسمشان پیدا است، تنها وظیفه رصد و تحلیل بازار را بر عهده دارند و به تنهایی سودآور نیستند. این الگوریتم‌ها داده‌های کل بازار را به‌صورت همزمان زیر نظر می‌گیرند و هرگاه شرایط یک سهم با استراتژی از پیش تعیین شده ما مطابقت پیدا کرد آن را به ما گزارش می‌دهند. به‌عبارت دیگر یکی از مهم‌ترین کاربردهای این نوع الگوریتم‌ها در فیلتر بازار و شناسایی سهم‌های خوب است.

الگوریتم‌های بهینه‌ساز کننده

این الگوریتم‌ها کار پایش استراتژی و مطابقت آن با شرایط روز بازار را برعهده دارند. همان‌طور که می‌دانیم، میزان سود و ضررهای یک معاملات الگوریتمی در بورس چیست استراتژی در شرایط بازار صعودی و نزولی یکسان نخواهد بود. این الگوریتم‌ها، استراتژی ما را با شرایط بازار در گذشته تست می‌کنند. تغییرات بازار از گذشته تا به زمان حال را در بهینه‌ترین حالت ممکن برای ما پیدا می‌کنند و آن تغییرات را روی استراتژی ما اعمال می‌کنند.

بهینه‌سازی استراتژی می‌تواند معیارهای زیادی داشته باشد که ما بر اساس اولویت‌مان آن‌ها را برای الگوریتم‌مشخص می‌کنیم. به‌عنوان مثال ممکن است اولیت‌ها را بر اساس بیشترین سود، کمترین ضرر یا ترکیبی از این دو حالت تنظیم کنیم. این الگوریتم‌ها باعث می‌شوند تا ما بتوانیم استراتژی معاملاتی خود را با توجه به شرایط بازار همیشه به‌روز و در بهینه‌ترین حالت ممکن نگهداریم.

الگوریتم‌های تریدینگ

الگوریتم‌های تریدینگ وظیفه خرید و فروش سهم بر اساس استراتژی از قبل تعیین شده معامله‌گر را دارند. به‌عنوان مثال فرض کنید که استراتژی ما خرید پلکانی سهم در صف فروش و فروش آن در صف خرید است. بر همین اساس این الگوریتم به محض دیدن صف فروش درسهم مورد نظر عملیات خرید را آغاز و در قیمت‌های از پیش تعیین شده و صف خرید، عملیات فروش سهم را آغاز می‌کند.

این نوع الگوریتم‌ها براساس دوره زمانی ازقبل برنامه‌ریزی شده به دو نوع کم‌بسامد و پربسامد تقسیم می‌شوند.

الگوریتم‌های کم‌بسامد (LFT)

منظور از الگوریتم‌های تریدینگ کم‌بسامد (Low Frequency Trading) این است که فاصله زمان دریافت داده‌های بازار زیاد باشد. به‌عبارت دیگر در این نوع الگوریتم‌ها بالا بودن سرعت دریافت و پردازش داده‌ها خیلی مهم نیست. بر همین اساس استراتژی‌های معاملاتی در این الگوریتم‌ها برای تایم‌های میان مدت و بلند مدت برنامه‌ریزی می‌شوند.

این نوع الگوریتم‌ها باتوجه به محدودیت‌ها با شرایط بازارهای داخلی ایران سازگار هستند.

الگوریتم‌های پربسامد (HFT)

الگوریتم‌های پربسامد مخفف عبارت (High Frequency Trading) است. بر خلاف الگوریتم‌های کم‌بسامد، سرعت دریافت داده‌ها در این الگوریتم بسیار اهمیت دارد. همان‌طور که از اسمشان پیداست این الگوریتم‌ها مناسب نوسان‌گیری در تایم‌های کمتر از روزانه مورد استفاده قرار می‌گیرند. هرچه سرعت دریافت داده‌ها در این الگوریتم بیشتر باشد، دقت معامله در آن نیز بیشتر خواهد بود و الگوریتم قادر خواهد بود که در تایم‌های پایین‌تر نیز به معامله بپردازد.

به‌عنوان مثال درمقیاس بازارهای جهانی، سرعت دریافت داده‌ها در برخی از الگوریتم‌های پربسامد، به میکرو ثانیه می‌رسد؛ که آن‌ها را قادر می‌سازد تا درتایم‌های یک دقیقه و حتی کمتر نیز به معامله بپردازند. هدف از این نوع معاملات، دریافت سود کم در تعداد معاملات زیاد است.

نکته مهم دیگر این است که حتی اگر شما به همچین الگوریتمی هم دسترسی داشته باشید، ابتدا باید ببینید هسته معاملاتی بازاری که در آن کار می‌کنید، توان پردزاش داده‌ها را در چنین مقیاس سرعتی دارد یا خیر. زیرا اگر این بستر فراهم نباشد دقیقا مصداق این مثال است که شما پر سرعت‌ترین خودروی جهان را در اختیار دارید، اما در جاده‌ای خاکی. بنابراین این نوع الگوریتم‌ها در ایران با محدودیت‌های زیادی مواجه هستند و کاربرد زیادی ندارند.

درحقیقت معاملات الگوریتمی هم مثل دراختیار داشتن اینترنت یا دانش شکافتن اتم است. خوب یا بد بودن آن بستگی به نوع دیدگاه و نحوه استفاده ما از این ابزار دارد. دقیقا همان‌طور که از شکافتن اتم در علوم پزشکی استفاده شد، اما با همان دانش بمب اتم هم تولید کرده‌اند.

اهمیت استراتژی در الگوریتم‌ها

الگوریتم‌ها به تنهایی و بدون داشتن یک استراتژی سودآور نمی‌توانند کاری انجام دهند. لذا داشتن یک استراتژی سودآور با دقت بک تست بالای 90% در الگوریتم‌ها بسیار مهم و حیاتی است. درواقع الگوریتم‌های معاملاتی برای این‌که بتوانند جای ما در بازارهای مالی تصمیم بگیرند، نیاز به استراتژی دارند.

انواع استراتژی در الگوریتم‌های معاملاتی

استراتژی‌های معاملاتی در بازارهای مالی به چند دسته تقسیم‌بندی می‌شوند:

استراتژی‌های Trend Following

استراتژی‌های ترند فالویینگ یا همان دنباله‌روی روند، همان‌طور که از اسمشان مشخص است، به دنبال پیش‌بینی بازار برای آینده نیستند و همزمان با روند در نمودار، جهت معاملات خود را نیز تغییر می‌دهند. این نوع استراتژی یکی از ساده‌ترین انواع استراتژی‌ها است که طرفداران بسیار زیادی نیز در جهان دارد.

اصول و مبنای برنامه‌ریزی چنین استراتژی معاملاتی استفاده از میانگین‌های قیمتی است. سپس براساس اندیکاتور‌ها و سایر شواهد بازار اقدام به صدور سیگنال خرید و فروش در بازار می‌کنند.

استراتژی آربیتراژ (Arbitrage)

به‌طور خلاصه استراتژی آربیتراژ یعنی کسب سود از محل اختلاف قیمت در بازار. در اینجا مفهوم آربیتراژ را با ذکر مثالی برای شما بیان می‌کنیم. فرض کنید شرکتی قصد خرید کالای X را به قیمت 1000 تومان دارد. بر حسب اتفاق شما شخصی را می‌شناسید که می‌خواهد همان کالا را به قیمت 800 تومان به‌فروش برساند. خوب کار بسیار راحت است. شما تمام کالاهای فروشنده را به‌قیمت 800 تومان خریده و تمام آن را به قیمت 1000 تومان به شخص خریدار می‌فروشید. این اختلاف قیمت درواقع همان سود بدون ریسک یا همان آربیتراژ است.

در بازارهای مالی نیز این کار ممکن است. کار استراتژی‌های آربیتراژ کننده نیز همین است که تمام داده‌های قیمتی در بازارهای مختلف را باهم قیاس کنند و درصورت پیدا شدن موردی مشابه از فرصت به‌دست آمده نهایت استفاده را می‌برند. معمولا این نوع استراتژی‌ها در بازارهای متمرکز مورد استفاده قرار می‌گیرند. به‌عنوان مثال اختلاف قیمت بیتکوین در بین صرافی‌های مختلف می‌تواند یکی از این فرصت‌ها را به‌وجود آورد.

استراتژی معامله پیش از توازن در صندوق‌های شاخصی

در بازار بورس صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلفی وجود دارند که بر اساس شاخصی خاص (دارایی‌های مسکن، دارایی‌های معاملات الگوریتمی در بورس چیست طلا، اوراق قرضه و. ) مشغول به فعالیت در آن حوزه هستند. معمولا این صندوق‌ها را با شاخص همان حوزه فعالیتشان می‌سنجند. اساس کار این استراتژی این است که بازدهی صندوق‌ها تمایل دارند همیشه خود را به شاخص نزدیک کنند. بر همین اساس زمانی که بازدهی این صندوق‌ها پایین‌تر از شاخصشان باشد، به‌صورت پلکانی شروع به خرید می‌کنند و زمانی که بازدهی آن‌ها بیشتر از شاخص باشد، شروع به فروش آن‌ها می‌کنند. این نوع استراتژی‌ها می‌توانند براساس تایم فریمی که در آن معامله انجام می‌شود، کم‌بسامد (LFT) یا پربسامد (HFT) تعریف شوند.

استراتژی‌های مبتنی بر مدل ریاضی

استراتژی‌های مختلفی در بازار وجود دارند که بر اساس مدل‌های ریاضی ثابت شده، تعریف می‌شوند. مانند استراتژی دلتا، تحلیل پوششی داده‌ها و. ازجمله استراتژی‌های مبتنی بر مدل ریاضی هستند که الگوریتم‌های معاملاتی بر اساس این استراتژی‌ها برنامه‌ریزی می‌شوند. استراتژی‌های گرید تریدینگ (Grade Trading) نیزاز همین دسته استراتژی‌ها هستند که برای رسیدن به سودآوری نیاز به تحلیل ندارند.

به‌عنوان مثال فرض کنید شما با مبلغ 1 دلار در یک شرط‌بندی شیر یا خط (پرتاب یک سکه) شرکت می‌کنید و به‌صورت شانسی یک روی سکه را برای شرط‌بندی خود انتخاب می‌کنید.

دوحالت وجود دارد:

اگر ‌برنده شدید که مشکلی وجود ندارد؛ اما اگر شما برنده نشدید، مجدد روی همان طرف سکه اما به اندازه 2 دلار (دو برابر حجم اولیه) شرط‌بندی می‌کنید. این‌بار اگر ببرید، 4 دلار برنده می‌شوید، درحالی که تنها 3 دلار هزینه کرده‌اید (یک دلار سود). اگر بازهم برنده نشدید، دوباره همان شرط را با دو برابر حجم قبلی ادامه دهید (4دلار). این‌بار اگر برنده باشید، 8 دلار برنده می‌شوید درحالی که تنها 7 دلار هزینه کریده‌اید. این قضیه آن‌قدر ادامه پیدا می‌کند تا یک‌بار برنده شوید. در این‌صورت شما به‌اندازه میزان خرج کرد + 1 دلار برنده می‌شوید.

طبق احتمالات و ریاضیات این سیستم در انتها همیشه برنده خواهد بود؛ اما به شرطی که اصول مدیریت حجم و سرمایه مخصوص به خود را هم در آن رعایت کنید. این نوع استراتژی‌ها برای ورود به یک معامله نیازبه تحلیل ندارند و تنها متکی به اصول ریاضیات هستند.

استراتژی‌های گرید تریدینگ برای شروع کار حجم اولیه بالایی را نیاز دارند تا ریسک اولیه کار را کاهش دهند. بعد از این‌که استراتژی به سود نشست، دیگر خطری حساب را تهدید نکرده و بعد ازمدتی این الگوریتم به یک ماشین پولسازی تبدیل می‌شود. برای سودآوری بیشتر از این نوع استراتژی‌ها در الگوریتم‌های مدیریت سرمایه نیز می‌توان استفاده کرد.

استراتژی‌های بازگشت به میانگین سهم

ایده بازگشت به میانگین دربازارهای مالی بر این اساس استوار است که یک دارایی همواره میانگینی بین کمترین و بیشترین قیمت خودش در بازار را دارد و در زمان‌هایی که زیر کف میانگین و یا بالاتر از این میانگین قرار دارد، تمایل به برگشت به خط میانگین درآن دیده می‌شود. این نوع استراتِژی‌ها می‌توانند بر اساس نوع داده‌های تحلیلی معاملات الگوریتمی در بورس چیست به سه قسمت استراتژی‌های میانگین قیمتی (WAP)، ماینگین حجمی (VWAP) و میانگین زمانی (TWAP) تقسیم‌بندی شوند.

الگوریتم‌هایی که بر اساس این نوع استراتژی‌ها برنامه‌ریزی می‌شوند، بر اساس محدوده شناسایی شده و تعریف شده‌ای که در اختیار دارند، هنگامی که از محدوده مورد نظر دور می‌شوند، اقدام به خرید و فروش می‌کنند.

مزایا و معایب معاملات الگوریتمی

به‌نظر شما استفاده از ابزار معاملات الگوریتمی در بازار بورس خوب است یا بد؟

معاملات الگوریتمی چیست؟

معاملات الگوریتمی چیست؟

در این مقاله می خواهیم روش هایی را به شما معرفی کنیم که خودمان با استفاده از آنها استراتژی های سودمند تجارت الگوریتمی را شناسایی می کنیم. هدف امروز ما درک دقیق نحوه درک، ارزیابی و انتخاب چنین سیستم هایی است. با درک این نوع سیستم ها می توان پرسودترین سرمایه گذاری در بورس را آغاز کرد، در ادامه با ما همراه باشید.

معاملات الگوریتمی چیست؟

معاملات الگوریتمی فرایندی برای اجرای سفارشات با استفاده از دستورالعمل های معاملاتی خودکار و از پیش برنامه ریزی شده برای حساب کردن متغیرهایی مانند قیمت، زمان و حجم است. الگوریتم مجموعه ای از جهت حل مسئله است. الگوریتم های رایانه با گذشت زمان بخشهای کوچکی از سفارش کامل را به بازار می فرستند.

معاملات الگوریتمی چیست؟

معاملات الگوریتمی در بازار بورس

معاملات الگوریتمی برای تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش اوراق بهادار مالی در بورس از فرمول های پیچیده، همراه با مدل های ریاضی و نظارت انسانی استفاده می کند.

معامله گران الگوریتمی اغلب از فناوری تجارت با فرکانس بالا استفاده می کنند، که می تواند یک شرکت را قادر به انجام ده ها هزار معامله در ثانیه کند.

معاملات الگوریتمی می تواند در شرایط مختلفی از جمله اجرای سفارش، آربیتراژ و استراتژی های معاملات روند مورد استفاده قرار گیرد.

به عباراتی دیگر:

معاملات الگوریتمی استفاده از الگوریتم های مبتنی بر فرآیند و قوانین برای به کارگیری استراتژی های اجرای معاملات است.

از اوایل دهه 1980 محبوبیت قابل توجهی پیدا کرده و توسط سرمایه گذاران نهادی و بنگاه های تجاری بزرگ برای اهداف مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

تاریخچه معاملات الگوریتمی

استفاده از الگوریتم ها در معاملات پس از ورود سیستم های معاملات رایانه ای در بازارهای مالی آمریکا طی دهه 1970 افزایش یافت.

نویسنده مایکل لوئیس هنگام انتشار پرفروش ترین کتاب فلش پسران، که به ثبت زندگی بازرگانان و کارآفرینان وال استریت می پردازد، به ایجاد شرکت هایی که برای تعریف ساختار تجارت الکترونیکی در این کشور کمک کردند، تجارت با فرکانس بالا و الگوریتمی را به گوش مردم رساند.

تاریخچه معاملات الگوریتمی

تجارت خود را با الگوریتم انجام دهید

در سالهای اخیر، روال تجارت الگوریتمی انجام شده توسط خودتان رواج یافته است. این کار با گسترش اینترنت پرسرعت و توسعه کامپیوترها همیشه سریعتر با قیمت های نسبتاً ارزان امکان پذیر شده است. تحولات جدید در هوش مصنوعی ، برنامه نویسان رایانه را قادر می سازد تا برنامه هایی را توسعه دهند که می توانند خود را از طریق یک فرایند تکرار شونده به نام یادگیری عمیق بهبود بخشند.

معامله گران در حال توسعه الگوریتم هایی هستند که برای سودآوری بیشتر خود برای سرمایه گذاری در بورس از آن استفاده کنند.

مزایا و معایب معاملات الگوریتمی

معاملات الگوریتمی عمدتا توسط سرمایه گذاران نهادی و کارگزاران بزرگ برای کاهش هزینه های مربوط به تجارت مورد استفاده قرار می گیرد.

طبق تحقیقات، معاملات الگوریتمی به ویژه برای اندازه های بزرگ که ممکن است تا 10٪ از حجم کل معاملات را شامل شود، سودمند است. به طور معمول سازندگان بازار از معاملات الگوریتمی برای ایجاد نقدینگی استفاده می کنند.

معاملات الگوریتمی همچنین امکان اجرای سریعتر و راحت سفارشات را فراهم می کند و آن را برای مبادلات جذاب می کند. به نوبه خود، این بدان معنی است که معامله گران و سرمایه گذاران می توانند به سرعت سودهای حاصل از تغییرات اندک در قیمت را ثبت کنند.

معاملات الگوریتمی با استفاده از کدهای رایانه ای و تجزیه و تحلیل نمودار با توجه به پارامترهای تعیین شده مانند حرکات قیمت یا نوسانات، وارد معاملات می شوند.

هنگامی که شرایط فعلی بازار با معیارهای از پیش تعیین شده مطابقت دارد ، الگوریتم های معاملاتی می توانند سفارش خرید یا فروش را از طرف شما انجام دهند.

آیا می دانید بیش از 80 درصد حرکت در بازار سهام ایالات متحده و بازار فارکس توسط ربات های معاملات الگوریتمی مبتنی بر ماشین انجام می شود؟

خوشبختانه، با پیشرفتهای چشمگیر در فناوری، استراتژیهای معاملات الگوریتمی اکنون برای همه بازارهای بزرگ و برای همه معامله گران قابل دسترسی است و فقط از یكی از دلایل محبوبیت این نوع تجارت است.

در این راهنما شما استراتژی های معاملاتی را یاد خواهید گرفت:

مزایا و معایب معاملات الگوریتمی

استراتژی های متعادل سازی مجدد شاخص

اکثر صندوق های بازنشستگی و حساب های بازنشستگی اغلب به طور گسترده در صندوق های سرمایه گذاری، سرمایه گذاری می کنند.

این نوع استراتژی دامنه معامله گران الگوریتمی است زیرا معاملات طی چند ثانیه انجام می شوند تا بهترین قیمت ها را بدست آورند. اکثر سیستم عامل های تجارت خرده فروشی نیز از این نوع استراتژی معاملات پشتیبانی نمی کنند و بیشتر برای صندوق های تامینی معاملاتی کمی که در این نوع معاملات با فرکانس بالا تخصص دارند ، تهیه شده است.

استراتژی های معاملات آربیتراژ با فرکانس بالا

این استراتژی به روشی برای یافتن فرصت در اختلاف قیمت بین دو یا چند بازار اشاره دارد. و می تواند زمانی اتفاق بیفتد که یک بازار در صرافی های مختلف معامله شود. به عنوان مثال، قیمت بیت کوین اغلب می تواند بین مبادلات مختلف ارز رمزنگاری شده متفاوت باشد.

تأمین ایده های معاملات الگوریتمی

علی رغم تصورات رایج، واقعاً یافتن استراتژی های سودآوری تجارت در حوزه عمومی بسیار ساده است. ایده های معاملات هرگز به راحتی در دسترس نیستند. مجلات مالی دانشگاهی، سرورهای قبل از چاپ، وبلاگ های معاملاتی، انجمن های تجاری، مجلات معاملات هفتگی و متون تخصصی هزاران استراتژی معاملاتی را ارائه می دهند که می توانید ایده های خود را بر اساس آنها بنا کنید.

ارزیابی استراتژی های معاملاتی

روش شناسی

آیا حرکت استراتژی مبتنی بر علم و بر پایه دانش است؟ آیا این روش ها مقدار قابل توجهی از پارامترها را که ممکن است منجر به سوگیری بهینه سازی شود، معرفی می کنند؟

نسبت شارپ

نسبت شارپ از نظر ابتکاری، پاداش / ریسک استراتژی را مشخص می کند. این مقدار تعیین می کند که برای سطح نوسانات تحمل شده توسط منحنی ارزش سهام چه میزان بازده می توانید بدست آورید. به طور طبیعی، همه ما باید دوره و فرکانسی را که این بازده ها و نوسانات (به عنوان مثال انحراف استاندارد) اندازه گیری می شوند، تعیین کنیم.

برای مثال، یک استراتژی فرکانس بالاتر به میزان نمونه گیری بیشتر از انحراف استاندارد، اما به یک دوره زمانی کلی کوتاه تر نیاز دارد.

اهرم نیرو

آیا این استراتژی برای سودآوری نیاز به اهرم قابل توجهی دارد؟ آیا این استراتژی برای بازده نیاز به استفاده از قراردادهای مشتقه اهرمی (معاملات آتی، اختیارات، مبادله) دارد؟

مزایا و معایب معاملات الگوریتمی

برد / ضرر، سود متوسط / ضرر

استراتژی ها از نظر ویژگی های برد / باخت و میانگین سود / ضرر متفاوت خواهند بود. حتی اگر تعداد معاملات بازنده بیشتر از تعداد معاملات برنده باشد، می توان استراتژی بسیار سودآوری داشت.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه، می توانید به بخش آموزش کامل حرفه ای سرمایه گذاری در بورس وب سایت مراجعه کنید.

معاملات الگوریتمی در بورس چیست؟ چه امکاناتی در اختیار سهامدار قرار میدهد؟

بالاخره پس از مدتها انحصار در زمینه معاملات الگوریتمی و به هم ریختن بازار توسط افرادی خاص، رییس سازمان بورس، دستور دسترسی عموم معامله گران رو به این ابزار صادر کرد (دستور معاملات الگوریتمی سازمان بورس). این خبر به خودی خود، خبر شیرین و امیدوار کننده است، اما به نظرم تا اجرایی شدن آن زمان زیادی باقی مانده است و نحوه ی اجرایی شدن آن و البته امکاناتی که در اختیار معامله گران عادی قرار میگیرد، اهمیت بیشتری نسبت به خود خبر دارد. ز

منظور از معاملات الگوریتمی در بورس چیست؟

عصر امروز، عصر تکنولوژی و انجام بسیاری از کارها عملا به کامپیوترها و ماشین ها سپرده شده، اما در بورس ما بجز آنلاین شدن احراز هویت ها در دو سال اخیر، تقریبا پیشرفت خاصی در این زمینه رخ نداده است. با وجود اینکه معاملات الگوریتمی و روش های برنامه نویسی و اکسپرت نویسی و انجام معاملات خودکار بسیار پیشرفته به کمک اکسپرت ها در بازارهای جهانی مانند فارکس یک امر بسیار ساده و بسیار در دسترس می باشد، در بورس ایران، معامله گران حتی از امکان تعیین حد سود و حد ضرر خودکار نیز بی بهره اند، مشکلی که شاید با آمدن معاملات الگوریتمی قابل حل باشد.

در مورد معاملات الگوریتمی در ادامه بیشتر توضیح خواهیم داد، اما در اینجا باید به چند نکته اشاره کنم:

  • انجام معاملات الگوریتمی، سرعت زیاد سامانه های معاملاتی و عمق مناسب بازار است.
  • دسترسی یکسان و بدون رانت همه معامله لگران به این ابزار است.
  • آموزش و فرهنگ سازی، پیش از اجرایی شدن آن است.

معاملات الگوریتمی اگر به صورت یکسان در عموم مردم نباشد، عملا باعث فساد و رانت و ضربه زدن به کل بازار خواهد شد، از طرفی در نامه رییس سازمان بورس گفته شده است که «اگر کارگزاران امکان نظارت ندارد، استفاده از این ابزار رو متوقف کنند»، یعنی هیچ الزامی بر روی این ابزار نیست و جنبش بیشتری از یک مشاور است تا یک دستور و الزام قانونی.

اگرچه در ماههای گذشته پلتفرم های خاصی برای دسترسی افراد حقیقی به این ابزار به صورت ساده طراحی شده است، اما قطعا هیچ پلتفرمی قدرت پذیرش این حجم از معامله گران را نخواهد داشت و تا زمانی که این ابزار به صورت یکنواخت در دسترس تمامی معامله گران قرار نگیرد، نباید نسبت به آن امیدوار بود.

به عنوان مثال، با نصب متاتریدر و باز کردن حساب معاملاتی در هر کدوم از بروکرهای فارکس، شما به راحتی میتونید از اکسپرتهای برنامه، برنامه نویسی خودکار معاملات رو به زبان mql و … استفاده کنید و تعیین حد سود و حد ضرر،حتی امکان تعریف یک حد ضرر ساده نیز وجود ندارد، چه برسد به معاملات الگوریتمی پیشرفته!

معاملات الگوریتمی، شیوه ی جدید (البته ی برای ما جدید می باشد!!) از انجام معاملات است که کلیه معاملات به صورت کاملا خودکار و بر اساس الگوریتم طراحی شده توسط شما، انجام می شود. به زبان ساده، شما یک الگوریتم انجام معاملات رو برای کامپیوتر یا سیستم تعریف می کنید و به آن دستور میدهید طبق آن الگوریتم، معاملات خرید یا فروش شما را بدون دخالت دست و بدون نیاز به سر زدن به سهام هایتان انجام بدهد. در ادامه به اهمیت این نوع معاملات و کاربرد آنها می پردازیم.

تعیین حد سود و حد ضرر خودکار

اگر در بازارهای جهانی فعالیت کرده باشید، حتما میدانید که بر خلاف روش های سنتی بورس ایران، در این بازارها نیازی به بستن دستی معاملات نیست و به سادگی با تعیین حد سود و حد ضرر، قادر خواهید بود از ضررهای سنگین و یا کاهش سودها جلوگیری کنید. همچنین در این بازارها، امکان تعیین حد ضرر معاملات الگوریتمی در بورس چیست داینامیک هم وجود دارد و به سادگی با تعیین درصد یا اختلاف قیمت، حد ضرر به صورت خودکار جابجا خواهدشد. برای این کار کافی است به سیستم بگویید که « اگر قیمت سهم از فلان قیمت کمتر یا بیشتر شد، کل سهم یا مقداری از آن را بفروشد » به همین سادگی است.

نحوه انجام خودکار معاملات

در روش پیشرفته ی معاملات، اصلا نیازی به نشستن و انتظار کشیدن برای شکستن یک مقاومت یا حمایت نیست. مثلا شما مقامت مهم سهمی رو در محدوده 1000 تومان تشخیص داده اید و منتظرید پس از شکست این محدوده، اقدام به معامله کنید. به سادگی با تعریف یک الگوریتم ساده، این معامله در سیستم ثبت می شود و در زمان مناسب انجام می شود. کافی است به سیستم بگویید « اگر قیمت سهم از x درصد از 1000 تومان بالاتر رفت، آنگاه این مقدار سفارش خرید به فلان قیمت در سامانه ثبت کند..» با این روش، عملا نیازی نیست هر لحظه پای سیستم بنشینید.

معاملاتی فراتر از یک سهم

در معاملات الگوریتمی پیشرفته، شما حتی قادر خواهید بود از تاثیر یک سهم یا صنعت بر سایر سهام نیز در معاملات خودتون استفاده کنید. به عنوان مثال، چنانچه اعتقاد داشته باششید سهمی مانند x لیدر کل بازار هست و با صف فروش شدن آن بازار منفی می شود، می توانید الگوریتمی تعریف کنید و به محض صف فروش شدن این سهم، سهم Y رو به فروش برساند، و یا اینکه الگوریتمی تعریف کنید که در صورت شکسته شدن حمایت شاخص کل در مقدار X، اقدام به فروش کلیه سهام شما کند.

معاملات بر اساس فیلترها و اندیکاتورها

به وسیله معاملات الگوریتمی پیشرفته، قادر خواهید بود بر اساس اندیکاتورها و خروجی فیلترها اقدام به معامله کنید و با تعریف یک الگوریتم قدرتمندف در کمترین زمان ممکن با پایش خروجی فیلترها و اندیکاتورها معاملاتتون رو انجام بدهید. مثلا کافی است به وسیله الگوریتم به سیستم بگویید که 10 سهم خاص رو در نظر بگیرد و هر وقت که سهمی در اندیکاتور x یا فیلتر Y سیگنال خرید یا فروش صادر کرد، معاملات رو به صورت خودکار در سامانه ثبت کند.

راهی برای دستکاری بازار

یکی دیگر از کاربرد معاملات الگوریتمی که در گذشته بارها شاهد آن بودیم و بسیاری از فعالان بازار، برخی از ریزش ها و منفی شدن ها و نوسانات رو به آنها نسبت می دادند، دستکاری در معاملات است. فرض کنید یک گروه یا یک سازمان می خواهد بازار یا یک سهم را مثبت یا منفی کند، به وسیله ی معاملات الگوریتمی می تواند به سادگی با ارسال سفارشات حمایتی یا اردرهای ترس خودکار، بر بازار یا یک سهم تاثیر مثبت یا منفی بگذارد.کافی است حجم سنگینی رو در سطر دوم و سوم خرید یا فروش ثبت کند و با الگوریتم طراحی شده، کاری کند که این سفارشات به صورت خودکار ویرایش شوند و هیچ وقت معامله ای انجام نشود.

کلام آخر

معاملات الگوریتمی، یکی از ملزومات هر بازار مالی پیشرفته است. اما این معاملات زمانی به پیشرفت یک بازار کمک می کنند که به صورت برابر و عادلانه و البته با سرعت یکسان در اختیار تمامی کاربران قرار داده شوند. نه اینکه صرفا به صورت رانتی در اختیار عده ای بسیار محدود قرار بگیرد و این عده معاملات الگوریتمی در بورس چیست با بازیچه قرار دادن بازار، کل سهامداران رو به مسخره بگیرند. جالب است بدانید در حالی که ما صحبت از معاملات الگوریتمی می کنیم، حتی تقسیم خودکار سفارشات که مدت هاست در بورس وجود داشته است، از سال 99 ممنوع شده است.

معاملات الگوریتمی در بورس چیست

معاملات الگوریتمی چیست

اگر شما هم در بورس فعالیت دارید، احتمالا اصطلاح معاملات الگوریتمی در بورس به گوش تان خورده است. اگر می خواهید بدانید معاملات الگوریتمی چیست و به چه نوع معاملاتی گفته می شود با ما در این مقاله همراه باشید.

الگوریتم چیست؟

برای درک اینکه بدانیم معاملات الگوریتمی یعنی چه، ابتدا باید بدانیم الگوریتم چیست. الگوریتم مجموعه ای از راه حل‌ها برای حل یک مسئله است. در این مفهوم ، الگوریتم های رایانه به مرور زمان بخش‌های کوچکی از سفارش کامل را به بازار می فرستند.

شما در مقاله‌ ی هر آنچه باید درمورد سرور مجازی بورس بدانید، قادر خواهید بود کاملا با این نوع سرور آشنا شوید. همچنین برای خرید سرور مجازی بورس می‌توانید بر روی لینک زیر کلیک کرده و سرور مجازی بورس را از سایت ابر آراز خریداری نمایید.

چرا ابر آراز را برای خرید سرور بورس آراز انتخاب کنیم ؟

پینگ پایین مهم ترین شاخصه سرور مجازی مخصوص بورس است. پینگ درواقع میزان زمان رفت و برگشت اطلاعات بین سیستم شما و کارگزاری است. هر چقدر این زمان پایین تر باشد درخواست شما سریع‌تر به کارگزاری ارسال می‌شود. پینگ سرور های مجازی در بورس باید زیر ۲۰ میلی ثانیه باشد؛ اما نکته جالب توجه این است که مدت زمان پینگ سرور مجازی بورس پرسرعت ابر آراز کمتر از ۱ میلی ثانیه است؛ یعنی از لحظه‌ای که برای ثبت سفارش در بورس کلیک می‌کنید تا زمانی که این درخواست به سرور بورس برسد، کمتر از ۱ ثانیه طول خواهد کشید و این یعنی شانس شما برای سرخطی زدن و خرید سهام به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

معاملات الگوریتمی در بورس

فرایندی برای اجرای سفارشات با استفاده از دستورالعمل‌های معاملاتی خودکار و از پیش برنامه ریزی شده برای حساب کردن متغیرهایی مانند قیمت، زمان و حجم است. برای تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش اوراق بهادار مالی در بورس از فرمول های پیچیده، همراه با مدل های ریاضی و نظارت انسانی استفاده می کند.

معامله گران الگوریتمی اغلب از فناوری تجارت با فرکانس یا تناوب بالا استفاده می کنند، که می تواند یک شرکت را قادر به انجام ده‌ها هزار معاملات الگوریتمی در بورس چیست معامله در ثانیه کند. معاملات الگوریتمی می توانند در جاهای مختلفی از جمله اجرای سفارش، آربیتراژ یا معامله به سود و استراتژی های روند معاملات تجاری مورد استفاده قرار گیرد.

معاملات الگوریتمی در بورس

نکات کلیدی در مورد معاملات الگوریتمی در بورس

    شامل استفاده از الگوریتم های مبتنی بر فرآیند و قوانین، برای به کارگیری استراتژی های اجرای معاملات است.

معاملات الگوریتمی از اوایل دهه 1980 محبوبیت قابل توجهی پیدا کرده اند و توسط سرمایه گذاران نهادی و بنگاه های تجاری بزرگ همواره برای اهداف مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند.

تاریخچه انجام معاملات الگوریتمی در بورس

استفاده از الگوریتم ها پس از ورود سیستم های معاملات رایانه ای و سامانه آن در بازارهای مالی آمریکا طی دهه 1970 افزایش یافت. در سال 1976، بورس اوراق بهادار نیویورک سیستم چرخش سفارش تعیین شده یا Designated Order Turnaround (DOT) را برای مسیریابی سفارشات از تجار به متخصصان در طبقه صرافی معرفی کرد. در دهه های بعدی، صرافی‌ها ظرفیت خود را برای پذیرش تجارت الکترونیکی افزایش دادند. تا جایی که در سال 2009، بالای 60 درصد از معاملات در ایالات متحده توسط رایانه انجام شد.

مایکل لوئیس در پرفروش ترین کتاب خود، تحت عنوان فلش بویز ( Flash Boys )، به ثبت زندگی تجار و کارآفرینان وال استریت که به ایجاد شرکت‌هایی که ساختار تجارت الکترونیک در آمریکا را تعریف کردند، پرداخته است. وی همچنین توجه خوانندگان را به ایجاد تجارت با الگوریتم با فرکانس یا تناوب بالا ( high-frequency ) جلب کرد. در این کتاب او استدلال می کند که این شرکت ها برای ساخت رایانه های سریع تر، که بتوانند با مبادلات سریع تر ارتباط برقرار کنند ، باهم در رقابت هستند هستند تا با استفاده از انواع سفارشات که به ضرر سرمایه گذاران متوسط ​​است ، با سرعت از مزایای رقبا بهره مند شوند.

معاملات الگوریتمی بورس به روش خودتان

در سا ل های اخیر، روال تجارت الگوریتمی به روش انجام توسط خود اشخاص یا به اصطلاح Do-It-Yourself Algorithmic Trading رواج یافته است. به عنوان مثال می توان به صندوق هایی مانند Quantopian اشاره کرد که الگوریتم‌ها را از برنامه نویسان آماتور که برای برنده شدن کمیسیون‌هایی برای نوشتن سودآورترین کد رقابت می کنند، دریافت می‌کند. این کار با گسترش اینترنت پرسرعت و توسعه کامپیوترهایی با سرعت زیاد و همیشگی، با قیمت های نسبتاً ارزان امکان پذیر شده است.

سیستم عامل هایی مانند Quantiacs به منظور خدمت به معامله گران روزانه ( به معامله گرانی گفته می شود که معاملات کوتاه و طولانی را انجام می دهند تا از قیمت های داخل بازار که از ناکارآمدی های عرضه و تقاضای موقتی حاصل می شود ، سود بگیرند. ) که مایل به امتحان کردن معاملات الگوریتمی توسط خودشان هستند، به وجود آمده اند.

یکی دیگر از فناوری های نوظهور در وال استریت، یادگیری ماشین یا machine learning است. تحولات جدید در هوش مصنوعی، برنامه نویسان رایانه را قادر می سازد تا برنامه ها و نرم افزار معاملات الگوریتمی را توسعه دهند. که می توانند خود را از طریق یک فرایند تکرار شونده به نام یادگیری عمیق بهبود بخشند. معامله گران نیز در حال توسعه الگوریتم هایی هستند که برای سودآوری بیشتر، خود به یادگیری عمیق متکی هستند.

مزایا و معایب

عمدتا توسط سرمایه گذاران نهادی و کارگزاران بزرگ برای کاهش هزینه های مربوط به تجارت مورد استفاده قرار می گیرد. تحقیقات نشان می دهند،استفاده ازآن به ویژه برای اندازه های بزرگ که به طور قوی ممکن است تا 10٪ از حجم معاملات کلی را شامل شوند، سودمند است. به طور معمول سازندگان بازار از معاملات الگوریتمی در بورس برای ایجاد نقدینگی استفاده می کنند.

همچنین امکان اجرای سریع تر و راحت تر سفارشات را فراهم می کند و آن را برای صرافی ها جذاب می کند. به نوبه خود ، این بدان معنی است که معامله گران و سرمایه گذاران می توانند به سرعت سودهای حاصل از تغییرات اندک در قیمت را ثبت کنند. استراتژی معاملات اسکالپینگ ( scalping ) معمولاً الگوریتم‌هایی را به کار می گیرد، که شامل خرید و فروش سریع اوراق بهادار با افزایش قیمت ناچیز است.

معایب معاملات الگوریتمی در بورس

سرعت اجرای دستور، مزایایی که باید در شرایط عادی وجود داشته باشند. هنگامی می توانند مشکل ساز شود که چندین دستور به طور همزمان و بدون دخالت انسان اجرا شود. به طور مثال عامل سقوط ناگهانی 2010، تجارت الگوریتمی است.

یکی دیگر از معایب آن این است که نقدینگی که از طریق سفارشات خرید و فروش سریع ایجاد می شود. می تواند در یک لحظه از بین برود و بدین ترتیب سودآوری از تغییرات قیمت، برای معامله گران نیز از بین رود. همچنین می تواند منجر به از دست دادن فوری نقدینگی شود. تحقیقات نشان داده اند عامل مهمی در از دست دادن نقدینگی در بازارهای ارز پس از قطع سوئیس فرانک Swiss franc از یورو پگ Euro peg در سال 2015 بوده است.

مبانی معاملات الگوریتمی در بورس

معاملات الگوریتمی (که به آن معاملات خودکار، معاملات جعبه سیاه یا تجارت الگو نیز گفته می شود) از یک برنامه رایانه ای استفاده می کنند. که مجموعه ای از دستورالعمل های تعریف شده (الگوریتم) را برای انجام معاملات دنبال می کند. از نظر تئوری تجارت می تواند با تناوب و سرعت سود کسب کند که این برای یک تاجر انسانی غیرممکن است.

مجموعه دستورالعمل‌های تعیین شده بر اساس زمان، قیمت، کمیت یا هر مدل ریاضی است. به غیر از فرصت‌های سودآوری که برای معامله گر وجود دارند، تجارت الگو با رد کردن تأثیرات عواطف انسانی بر فعالیت‌های تجاری، بازارها را با نقدینگی بیشتری و معاملات را به صورت سیستماتیک تر در می آورد.

تجارت الگوریتمی در عمل چگونه است؟

فرض کنید یک تاجر از این معیارهای تجاری ساده پیروی می کند:

  • وقتی میانگین متحرک 50 روزه آن از میانگین متحرک 200 روزه فراتر رفت. 50 سهم از سهام را بخرید. (میانگین متحرک میانگین نقاط داده گذشته است، که نوسانات قیمت روز به روز را متعادل می دهد و در نتیجه روندها را مشخص می کند.)
  • سهام بازار را زمانی که میانگین متحرک 50 روزه آن از میانگین متحرک 200 روزه پایین تر باشد، بفروشید.

با استفاده از این دو دستورالعمل ساده، یک برنامه کامپیوتری به طور خودکار قیمت سهام (و شاخص های میانگین متحرک) را کنترل کرده و در صورت تحقق شرایط تعریف شده، سفارشات خرید و فروش را ثبت می کند. در این صورت معامله گر دیگر نیازی به نظارت بر قیمت ها و نمودارها به صورت زنده یا سفارشات به صورت دستی ندارد. سیستم معاملات الگوریتمی با شناسایی صحیح فرصت معامله به صورت خودکار این کار را انجام می دهد.

مزایای تجارت الگوریتمی در بورس

  • معاملات با بهترین قیمت ممکن انجام می شود.
  • ترتیب قرار دادن سفارشات تجاری بلافاصله و دقیق انجام می شود (احتمال اجرای آن در سطوح مورد نظر زیاد است.
  • معاملات به درستی زمان بندی شده و فوری انجام می شوند تا از تغییرات چشمگیر قیمت جلوگیری شود.
  • کاهش هزینه های معامله
  • بررسی خودکار همزمان در شرایط بازاری مختلف
  • کاهش خطاهای دستی هنگام انجام معاملات
  • معاملات الگوریتمی در بورس را می توان با استفاده از داده های موجود در زمان واقعی آزمایش مجدد کرد تا ببینید آیا این یک استراتژی تجاری کارامد است یا خیر.
  • احتمال بروز خطاهای انسانی بر اساس عوامل عاطفی و روانی توسط معامله گران را کاهش می دهد.

امروزه بیشتر معاملات با تناوب بالا یا high-frequency trading (HFT) است. در قرار دادن تعداد زیادی سفارش با سرعت بالا در بازارهای مختلف و پارامترهای تصمیم گیری چندگانه بر اساس دستورالعمل های از پیش برنامه ریزی شده، سرمایه گذاری کند.

برای دستیابی به اطلاعات روز دنیا در حوزه فناوری و تکنولوژی ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید.

معاملات الگوریتمی با آسان بورس

با پیشرفت تکنولوژی، معامله‌گران بازارهای مالی هم به استفاده از تکنولوژی گرایش پیدا کردند. این روزها الگوریتمها یا رباتهای معامله‌گر وظیفه انجام معاملات بسیاری فعالین بازار رو بر عهده دارند و به عنوان یک دستیار در خدمتشون هستند. در واقع الگوریتمها به فعالین بازار کمک می‌کنند تا وقت کمتری رو برای بازار صرف کنند و همچنین با سرعت بیشتری معامله کنند. همچنین معاملات الگوریتمی در کنترل احساسات و جلوگیری از تصمیمات خارج از چارچوب استراتژی معاملاتی نقش پر رنگی دارند.
در پلتفرم آسان بورس همه چیز محیا هست تا علاقه‌مندان به معاملات الگورتیمی، در کمترین زمان ربات معامله‌گر خوشون رو بسازند، بدون اینکه نیاز باشه حتی یک خط هم کدنویسی کنند.بعد از اینکه استراتژی معاملاتی مدنظرتون رو نوشتید می‌تونید به ربات خود دستور بدید که مدیریت معاملات شما رو به عهده بگیره و کلیه دستورات شما رو مو به مو اجرا کنه.

استراتژی معاملاتی

سیستم دریافت نوتیفیکیشن

به طور معمول هر یک از فعالین بازار سرمایه، ده‌ها و یا صدها نماد را در لیست بررسی خود دارند و برای هر کدوم یک سناریوی مشخص تعریف کردند. همچنین روزانه لیستشون رو بررسی می‌کنن تا اگر اتفاق مورد نظرشون رخ داده باشه تصمیمات معاملاتیشون رو اتخاذ کنند.
حالا تصور کنید که فردی حدودا 30 تا نماد رو در لیست خودش داره و برای هر کدوم یک سناریوی مشخص تعریف کرده و متغیرهایی هم برای هر سناریو تعریف کرده؛ احتمال اینکه به مرور زمان برخی از تعاریف فراموش شوند و یا با هم قاطی بشن بسیار زیاد هست. از طرف دیگه تصور کنید برای هر نماد فقط 2 دقیقه در روز وقت صرف بشه، مجموع این دقایق در یک ماه و در یکسال عددی بسیار بزرگ میشه که می‌تونسته به صرف کارهای دیگه بشه.
سیستم نوتیفیکیشن آسان بورس به صورت تمام وقت مثل یک دستیار در خدمت شماست و طبق دستوراتی که تعریف می‌کنید، لیست سهام مد نظر شما رو رصد می‌کنه و به محض وقوع اتفاق مورد انتظار، از طریق پیام رسانهای مختلف شما رو در جریان قرار می‌ده.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا