تنظیمات اندیکاتور stochastic

تنظیمات اندیکاتور stochastic

این اندیکاتوربرای اولین بار توسط جورج لین به وجود آمده است و به طور کلی از اواخر دهه ۱۹۵۰ مطرح شده است. که به تخمین قیمت بسته شدن دارایی و محدوده نوسان قیمت در یک دوره از پیش تعیین شده می پردازد. در حالت کلی استوکاستیک به عنوان اسیلاتوری شناخته شده است که از قیمت سهم و حجم معاملات پیروی نمی کند بلکه چیزی که در این اندیکاتور مهم است سرعت و جهت حرکت قیمت است.

این اندیکاتور از طریق دو فرمول اندازه گیری می شود :

در ابتدا باید این را در نظر داشته باشیم که در این اندیکاتور هم نقاط اشباع خرید (over bought) و اشباع فروش (over sold) اهمیت دارد. عموما بازه ای که این اندیکاتور در آن نوسان می کند ۲۰ تا ۸۰ است .( البته بازه اصلی که در آن نوسان دارد بین ۰ تا ۱۰۰ است اما از منظر دیدگاه قدیمی تر بین بازه ۲۰ تا ۸۰ پذیرفته تر است. ) در منابع مختلف ممکن است با اصطلاح بیش فروش یا فروش افراطی که منظور همان اشباع فروش است و همین طور با اصطلاح بیش خرید یا خرید افراطی که همان اشباع خرید می باشد رو به رو گردید . نکته مهمی که باید در نقطه اشباع خرید (خریدافراطی ) مد نظر داشت این است که احتمال کاهش قیمت و شروع روند نزولی در سهم وجود دارد . همچنین در زمانی که در نقطه اشباع فروش (فروش افراطی ) قرار داریم منتظر افزایش قیمت و تغییر روند سهم به حالت صعودی باید باشیم.

فرمول اول :

c: قیمت بسته شدن است .

L5 : پایین ترین قیمت بسته شدن طی بازه زمانی ۵ روزه اخیر ( بستگی به تحلیلگر دارد ، که می تواند بازه زمانی روزانه ، هفتگی و ماهانه را انتخاب کند. )

H5 : بالاترین قیمت بسته شدن طی بازه زمانی ۵ روزه اخیر ( بستگی به تحلیلگر دارد ، که می تواند بازه زمانی روزانه ، هفتگی و ماهانه را انتخاب کند. )

فرمول دوم

اگر بخواهیم نوسانات را در این دو فرمول در نظر بگیریم، شدت نوسان در فرمول اول بیشتر از فرمول دوم می باشد. به طور کلی فرمول اول به خط سریع و فرمول دوم به خط کند معروف می باشند .

نتیجه گیری آموزش اندیکاتور استوکاستیک stochastic

این اندیکاتور امکان اینکه نقاط حمایتی و مقاومتی در روند سهم را شناسایی کنیم مورد استفاده قرار می گیرد و در همین محدوده است که به شناسایی نقاط اشباع خرید و نقاط اشباع فروش مورد بررسی کامل قرار می گیرد. تنظیمات این اندیکاتور بستگی به دید معاملاتی معامله گران دارد. زمانی که تایم فریم کوتاه مدت را انتخاب می کنیم ، نوسانات زیادی را در نقاط اشباع (خرید و فروش ) مشاهده می کنیم . اما اگر تایم فریم های بلند مدت تری را انتخاب می کنیم ، نوسانات به صورت کمتری قابل لمس می باشند چون بازه زمانی معاملاتی بلند مدت تر شده است . و در آخر اینکه این اندیکاتور این امکان را به معامله گر می دهد که سرعت و شتاب قیمت را اندازه گیری کند.

استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

اسیلاتور استوکاستیک (به انگلیسی Stochastic Oscillator) با نام نوسانگر تصادفی نیز شناخته می‌شود.

استوکاستیک یک شاخص برای مومنتوم است که قیمت بسته شدن یک اوراق بهادار را با طیفی از قیمت‌های آن در طول یک بازه زمانی معین مقایسه می‌کند.

حساسیت این نوسانگر به حرکات بازار را می‌توان با تنظیم آن با بازه زمانی یا با گرفتن یک میانگین متحرک از نتیجه کاهش داد. از این نوسانگر با استفاده از مقادیر محدود صفر تا صد برای صدور سیگنال‌های معاملاتی فروش بیش از حد (oversold) و خرید بیش از حد (overbought) استفاده می‌شود.

نکات کلیدی:

• استوکاستیک یک اندیکاتور تکنیکال مشهور برای ایجاد تشخیص نقاطی است که اوراق بهادار، در منطقه بیش‌خرید یا بیش‌فروش قرار دارد.
• این شاخص در دهه 50 میلادی ایجاد شد و هنوز تا به امروز مورد استفاده گسترده قرار دارد.
• نوسانگرهای تصادفی بیشتر نسبت به اندازه حرکت حساس هستند تا نسبت به قیمت مطلق.

فرمول استوکاستیک

C = آخرین قیمت بسته شدن
L14 = پایین‌ترین قیمت در 14 روز معاملاتی
H14 = بالاترین قیمت معامله شده در طول همان بازه 14 روزه
%K = ارزش کنونی اسیلاتور استوکاستیک

%K گاهی تحت عنوان اندیکاتور استوکاستیک آهسته شناخته می‌شود. شاخص تصادفی “سریع” %D محسوب می‌شود که برابر است با میانگین متحرک %K در طول سه بازه زمانی.

نظریه کلی زیربنای این اندیکاتور این است که در روند رو به بالای بازار، قیمت‌ها نزدیک به قیمت سقف بسته خواهند شد و در روند رو به پایین بازار، قیمت‌ها نزدیک به قیمت کف بسته می‌شوند. سیگنال‌ها هنگامی ایجاد می‌شوند که %K از یک میانگین متحرک سه دوره‌ای که %D نامیده می‌شود عبور می‌کند.

استوکاستیک به شما چه می‌گوید؟

استوکاستیک وابسته به دامنه است، به این معنا که همواره بین صفر تا صد قرار دارد.

از این رو، این شاخص برای تشخیص وضعیت‌های بیش‌خرید یا بیش‌فروش مناسب است. معمولا، وقتی استوکاستیک بالای 80 قرار گیرد، خرید بیش از حد و وقتی زیر 20 باشد فروش بیش از حد در نظر گرفته می‌شوند.

با این حال، این ارقام همیشه نشان دهنده معکوس شدن قریب الوقوع روندها نیستند. روندهای بسیار شدید می‌توانند در وضعیت‌های خرید یا فروش بیش از حد به مدت طولانی‌تر دوام آورند. در عوض، معامله‌گران باید مراقب تغییرات استوکاستیک باشند تا بتوانند دید بهتری نسبت به تغییرات آینده روندها داشته باشند.

استوکاستیک معمولا شامل دو خط می‌شود: یک خط نمایانگر ارزش واقعی نوسانگر در زمان هر معامله، و خط دیگر نمایانگر میانگین متحرک ساده سه روزه آن است.

از آنجا که فرض می‌شود قیمت تابع مومنتوم است، تقاطع این دو خط، یک سیگنال برای روند معکوسی است که به زودی روی خواهد داد. زیرا این تقاطع نمایانگر تغییری بزرگ در مومنتوم روزانه است.

واگرایی بین استوکاستیک و حرکت قیمت در بازار نیز به عنوان یک سیگنال معکوس‌شدن روند در نظر گرفته می‌شود. به عنوان مثال، هنگامی که روند خرسی (افت قیمت‌ها) به پایین‌ترین حد جدید خود می‌رسد اما نوسانگر یک قیمت پایین بالاتر را نشان می‌دهد می‌توان به این نتیجه رسید که از مومنتوم خرس‌ها کاسته شده و یک روند معکوس گاوی (رشد قیمت‌ها) در حال شکوفایی است.

استوکاستیک در پایان دهه 50 میلادی و توسط جورج لِین (George Lane) ابداع شد.

طبق طرح‌ریزی لین، استوکاستیک موقعیت قیمت بسته‌شدن یک سهم را در رابطه با دامنه بالا و پایین قیمت آن سهم در طول یک بازه زمانی، که معمولا 14 روزه است، نشان می‌دهد.

در طول چندین مصاحبه، لین گفت که استوکاستیک، قیمت یا حجم یا دیگر موارد مشابه را دنبال نمی‌کند. او تاکید کرد که این نوسانگر در پی سرعت یا اندازه حرکت قیمت است.

لین همچنین در مصاحبه‌های خود اعلام کرد که به عنوان یک اصل، مومنتوم یا سرعت قیمت یک سهم پیش از اینکه قیمت خود را تغییر دهد تغییر می‌کند.

از این رو، می‌توان هنگامی که استوکاستیک واگرایی‌های خرسی یا گاوی را نشان می‌دهد از آن برای پیش‌بینی معکوس‌شدن روند استفاده کرد. این سیگنال اولین و احتمالا مهم‌ترین سیگنال معاملاتی است که توسط لین تعریف شد.

مثال محاسبه استوکاستیک

نوسانگر تصادفی در اغلب ابزارهای رسم نمودار و نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال وجود دارد و به راحتی می‌توان آن را به کار گرفت.

بازه زمانی استاندارد استفاده شده در استوکاستیک، 14 روزه است. با این حال، می‌توان این بازه را با نیازهای تحلیلی خاص تنظیم کرد.

نوسانگر تصادفی از کم کردن قیمت پایین دوره از قیمت بسته شدن کنونی تقسیم بر دامنه کلی دوره و ضرب آن در 100 به دست می‌آید. به عنوان مثال، اگر فرض بگیریم قیمت بالای یک دوره 14 روزه 1500 تومان است و قیمت پایین 1250 تومان و قیمت بسته کنونی 1450 تومان باشد، مقدار کنونی استوکاستیک چنین می‌شود:

با مقایسه قیمت کنونی با دامنه قیمت در طول یک دوره زمانی، نوسانگر تصادفی نشان دهنده یکنواختی‌ای است که منجر به بسته شدن قیمت نزدیک به قیمت پایین یا بالای اخیر خود می‌شود. رقم 80 در استوکاستیک نشان می‌دهد که دارایی در آستانه بیش‌خرید قرار دارد.

در تصویر زیر، استوکاستیک روی نمودار سهام ایران خودرو اعمال شده است:

تفاوت بین شاخص قدرت نسبی (RSI) و استوکاستیک

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) و استوکاستیک هر دو نوسانگرهای اندازه حرکت قیمت هستند که به شکل گسترده در تحلیل‌های تکنیکال به کار می‌روند.

با اینکه هر دو آنها اغلب در کنار هم استفاده می‌شوند، هر کدام نظریه‌ها و روش‌های متفاوتی دارند. نوسانگر تصادفی بر این فرض استوار است که قیمت‌های بسته شدن باید نزدیک به جهتی یکسان با روند کنونی بسته شود. با این حال، شاخص قدرت نسبی میزان خرید و فروش بیش از حد را با اندازه گیری شتاب حرکت قیمت‌ها دنبال می‌کند.

به عبارت دیگر، شاخص قدرت نسبی یا RSI برای اندازه‌گیری سرعت حرکت قیمت‌ها طرح ریزی شد در حالیکه فرمول استوکاستیک در رنج‌های معاملاتی یکنواخت بهترین عملکرد خود را دارد.

در کل، شاخص قدرت نسبی در طول بازارهای دارای روند مناسب است و استوکاستیک بیشتر در بازارهای خنثی (بدون روند بزرگ).

محدودیت‌های نوسانگر تصادفی

محدودیت اول نوسانگر تصادفی این است که گاهی می‌تواند سیگنال اشتباه تولید کند. این اتفاق هنگامی رخ می‌دهد که یک سیگنال معاملاتی توسط این شاخص تولید شده اما قیمت روند خود را ادامه نمی‌دهد و معامله با شکست روبرو می‌شود.

در زمانی که بازار پرنوسان است، این مسئله می‌تواند به طور مداوم اتفاق افتد. یک راه‌حل برای این مشکل مشخص کردن روند قیمت به عنوان یک فیلتر است، به این صورت که سیگنال فقط زمانی در نظر گرفته شود که هم‌راستا با روند قیمت است.

این اصطلاح در واژه‌نامه جامع بورسینس منتشر شده است.اصطلاحات دیگر را ببینید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

آموزش اندیکاتور استوکاستیک یا نوسانگر تصادفی (stochastic)

اندیکاتور استوکاستیک یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورهای تحلیلی مورداستفاده تریدرهای بازار ارز های دیجیتال و فارکس است. بعد از یادگیری روش درست استفاده از آن، این اندیکاتور می‌تواند ابزار ارزشمندی برای پیش‌بینی تغییرات مومنتوم یا شتاب حرکت باشد. ما ابتدا در یک کلیپ آموزشی به طور کامل کارکرد و نحوه سیگنال گیری از این اندیکاتور را آموزش داده ایم. ترکیب این اندیکاتور با اندیکاتور های دیگر می تواند یک استراتژی منحصر به فرد را ایجاد کند که در جهت سیگنال گیری از آن استفاده نمایید.

اوسیلاتور استوکاستیک چیست؟

اکثر معامله گران در هنگام استفاده از سیگنال‌های اوسیلاتور استوکاستیک در شرایط متغیر بازار دچار مشکل می‌شوند. در بازار روندی، باید از یک نوع خاص از استراتژی معاملاتی استوکاستیک استفاده کنید و در شرایط بازار رنج نیز باید این اندیکاتور را به‌طور متفاوتی تفسیر کنید.

اگر تنظیمات اندیکاتور stochastic وضعیت بازار را اشتباه تفسیر کنید، یک مقدار مشخص اوسیلاتور استوکاستیک می‌تواند به‌صورت یک سیگنال متفاوت تعبیر شود.

این نقطه شکست اکثر تریدرهاست. آن‌ها بدون توجه به شرایط بازار همیشه اوسیلاتور استوکاستیک را به یک روش به کار می‌برند و درنهایت این منجر به ضررشان می‌شود.

اجزای اندیکاتور استوکاستیک

استوکستیک ،یک اندیکاتور شتاب حرکت قیمت است که جاهایی که قیمت بسته شده را نسبت به رنج قیمتی در یک دوره زمانی مشخص مقایسه می کند.

استوکاستیک به‌صورت دو خط نشان داده می‌شود که خط اصلی آن «کی پرسنت» (K% یا درصد کی) و دومین خط آن «دی پرسنت» (D%) نام دارد و میانگین متحرک کی پرسنت را نشان می‌دهد.

استوکاستیک به‌صورت دو خط نشان داده می‌شود که خط اصلی آن «کی پرسنت» (K% یا درصد کی) و دومین خط آن «دی پرسنت» (D%) نام دارد و میانگین متحرک کی پرسنت را نشان می‌دهد.

تریدرها از دو نوع اوسیلاتور استوکاستیک استفاده می‌کنند: استوکاستیک سریع و استوکاستیک کند. اوسیلاتور استوکاستیک سریع بسیار نوسانی است و از واکنش آن نسبت به قیمت در بازار سیگنال‌های زیادی ایجاد می‌شود.

در یک بازار قوی روندی، استوکاستیک سریع تغییرات اضافی را نیز ثبت می‌کند و درنتیجه سیگنال‌های اشتباه زیادی تولید می‌کند که این به معاملات نادرستی منجر می‌شود.
اوسیلاتور استوکاستیک کند به‌منظور مدیریت سیگنال‌ها به‌طور مؤثر ایجادشده است. اوسیلاتور استوکاستیک کند به حذف حرکات کم‌اهمیت کمک کرده و خط کی پرسنت را با خط دی پرسنت و خط دی پرسنت را با خط میانگین متحرک سه‌روزهٔ دی پرسنت جایگزین می‌نماید. اوسیلاتور استوکاستیک کند اساساً برای کاهش نوسان طراحی شده اما در یک بازار روندی قوی همان مشکلات استوکاستیک سریع را دارد و سیگنال‌های اشتباه زیادی ایجاد می‌کند.

تنظیمات استوکاستیک

اوسیلاتور استوکاستیک با تنظیمات استاندارد ۵.۳.۳ عمل می‌کند. دیگر تنظیمات رایج آن نیز ۸.۳.۳ و حتی ۱۴.۳.۳ هستند. شما باید با توجه به سبک معاملاتی خود درباره میزان پذیرش حرکات کم‌اهمیت تصمیم‌گیری نمایید.

مقادیر پایین اوسیلاتور استوکاستیک باعث می‌شود این اندیکاتور بیش‌ازحد حساس شود.

استوکاستیک با تنظیمات پایین‌تر سیگنال‌های کمتری ایجاد می‌شود اما نویز یا حرکات کم‌اهمیت زیادی را هم منعکس می‌کند. مقادیر بالا برای اندیکاتور استوکاستیک باعث کم شدن حساسیت آن نسبت به نویزهای بازار می‌شود. درنتیجه سیگنال‌های کمتری ایجاد می‌شود زیرا اندیکاتور صاف‌تر شده است.
اگر به سیگنال‌های بیشتری نیاز دارید، باید تنظیمات پایین‌تر استوکاستیک را به کار ببرید؛ و اگر یک تریدر پوزیشن هستید و حذف نویزهای بازار را می‌خواهید، تنظیمات بالای استوکاستیک می‌تواند به شما در این کار کمک کند.

بسیاری از تریدرها به دنبال بهترین تنظیمات برای اندیکاتور استوکاستیک برای معاملات فارکس و سهام خود هستند

اما واقعیت این است که چنین تنظیماتی وجود ندارد. تنها تنظیمات اندیکاتور stochastic نکته مهم سبک معاملاتی شماست. همچنین باید بسته به بازاری که در آن معامله می‌کنید و تایم فریم موردنظرتان تنظیمات مختلفی را به کار بگیرید. من ترجیح می‌دهم از اوسیلاتور استوکاستیک با تنظیمات ۸.۳.۵ در تنظیمات اندیکاتور stochastic تایم فریم‌های طولانی‌تر استفاده کنم.

اندیکاتور Stochastic در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور یا اسیلاتور استوکاستیک که با نام نوسانگر تصادفی نیز شناخته می‌شود یکی از اندیکاتورهای تکنیکی است که درباره نام آن کمی ابهام وجود دارد. همین جا باید بگوییم که اسیلاتورها همگی دسته ای از اندیکاتورها هستند. بنابراین یک اسیلاتور یک اندیکاتور است ولی هر اندیکاتوری اسیلاتور نیست. اسیلاتور یا نوسانگر به دسته ای از اندیکاتورها گفته می شود که بین دو محدوده مشخص نوسان میکنند و دارای حدود بالا و پایین هستند. به این دو محدوده اشباع خرید و فروش میگویند. معروف ترین نوسانگر، اندیکاتور RSI است. این نوع اندیکاتورها بین دو محدوده خاص نوسان میکنند و معمولا به عنوان نمایشگر مناطقی شناخته میشوند که خرید ها یا فروش های هیجانی در حال انجام است.

نحوه استفاده از اندیکاتور Stochastic در سایت ره‌‏آورد ۳۶۵

برای مشاهده این اندیکاتور، ابتدا وارد سایت rahavard365.com شوید.

نام نماد مورد نظر را جستجوی کرده بر روی نمودار پیشرفته کلیک تنظیمات اندیکاتور stochastic کنید. سپس بر روی اندیکاتور کلیک کرده و Stoc را در آن جستجوی کنید. پس از تایید، اندیکاتور Stochastic در پایین صفحه نمایش داده می شود.

استراتژی معامله با اندیکاتور استوکاستیک Stochastic

به طور کلی هر گاه در منطقه اشباع فروش (در ناحیه حدود 20) خط K% منحنی D% را به سمت بالا قطع کرد یک سیگنال خرید شکل گرفته است. همچنین اگر منطقه اشباع خرید (در ناحیه بالای 80) خط k% منحنی D% را به پایین قطع کند یک سیگنال فروش شکل گرفته است. توجه کنید مناطق اشباع خرید و فروش در این اندیکاتور به بازه در نظر گرفته شده برای آن بسیار حساس است. در شکل زیر سیگنال های خرید و فروش را در این اندیکاتور مشاهده میکنید.

واگرایی در اندیکاتور Stochastic

اگر چه واگرایی در اندیکاتورهایی مثل اندیکاتور MACD و اندیکاتور RSI مرسوم تر است، اما میتوان از واگرایی شکل گرفته در اندیکاتور استوکاستیک هم استفاده کرد. همان طور میدانید واگرایی در تحلیل تکنیکال بحث مفصلی است و به رفتار متناقض بین حرکت قیمت و حرکت اندیکاتور اشاره دارد. برای مثال واگرایی مثبت را در اندیکاتور استوکاستیک یعنی در یک روند نزولی قیمت یک دره پایین تر ثبت کند در حالی که اندیکاتور استوکاستیک موفق به این کار نشود. به شکل زیر توجه کنید که چگونه یک واگرایی مثبت در اندیکاتور استوکاستیک شکل گرفته است. واگرایی مثبت را میتوان یک سیگنال خرید تلقی کرد.

تنظیمات اندیکاتور

بهترین تنظیمات در بورس ایران قرارگرفتن بازه اندیکاتور روی ۱۵ و خط k% و D% روی ۳

نکته: از این اندیکاتور در همه تایم فریم ها میتوانید استفاده کنید اما معمولا برای بازار بورس ایران، بهترین تایم فریم مورد استفاده، تایم فریم روزانه است.

ترتیبی که برای خواندن مقالات "انواع اندیکاتور" به شما پیشنهاد می‌کنیم:

چگونه با اندیکاتور استوکاستیک درست معامله کنیم ؟

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) در اواخر دهه 50 برای اولین بار توسط جرج لین (George Lane) که مدیر مرکز آموزش سرمایه گذاری در واتسکا می باشد، مطرح شده است. این اندیکاتور بر پایه این نظریه بنا شده است که قیمت بسته در زمانی که قیمت سهم رشد می کند، تمایل دارد به سمت بیشترین قیمت در بازه قیمتی روز و زمانی که قیمت سهم افت می کند، به سمت کمترین قیمت در بازه قیمتی روز نزدیک شود. در این مقاله به هر آنچه که از اسیلاتور استوکاستیک نیاز است بیاموزید، می پردازیم.

فرمول محاسبه استوکاستیک

در اندیکاتور استوکاستیک از تنظیمات اندیکاتور stochastic دو خط استفاده می شود که یکی را K% و دیگری را D% می نامند. خط D% اهمیت به مراتب بیشتری نسبت به خط K% دارد و اکثر سیگنال های خرید و فروش را این خط صادر می کند. برای محاسبه خط K% از رابطه زیر استفاده می کنیم :

در رابطه بالا، حرف C نشان دهنده آخرین قیمت بسته (Latest Close) می باشد که البته باید توجه داشته باشید که قیمت بسته با قیمت پایانی تفاوت دارد. L14 کمترین قیمت پایین (Lowest Low) در 14 دوره گذشته و به همین ترتیب H14 نیز بیشترین قیمت بالا (Highest High) در 14 دوره گذشته می باشد. توجه داشته باشید که 14 دوره می تواند 14 روز، 14 هفته و یا 14 ماه باشد. هر چند که عدد 14 یکی از رایج ترین اعداد برای این اسیلاتور می باشد اما امکان استفاده از اعداد دیگر مانند 5، 21 و … برای دوره زمانی این اندیکاتور وجود دارد.

قیمت تنظیمات اندیکاتور stochastic پایین در واقع همان حداقل قیمت بازه روز و قیمت بالا حداکثر قیمت بازه روز می باشد. بازه روز محدوده قیمتی را که یک سهم در یک روز مشخص معامله می شود را مشخص می کند. قیمت باز اولین قیمتی می باشد که در هر روز، سهم با آن قیمت معامله می شود. قیمت بسته نیز همان قیمت آخرین معامله است.

این فرمول، محدوده ای را که در آن قیمت بسته در ارتباط با حدود کلی قیمت می باشد، به صورت درصدی از 0 تا 100 مشخص می کند. اعداد بیشتر از 80 حاکی از این موضوع می باشند که قیمت بسته در نزدیکی حداکثر قیمت بازه قیمتی روز می باشد و اعداد کمتر از 20 نشان دهنده نزدیک بودن قیمت بسته به حداقل قیمت بازه قیمتی روز می باشد.

در ادامه قصد داریم با یک مثال کاربردی برای روز شنبه مورخ 22 دی ماه سال 97 به محاسبه عدد K% برای نماد وبملت بپردازیم. آخرین قیمت بسته همان قیمت آخرین معامله در روز شنبه مورخ 22 دی ماه می باشد که در شکل 1 با خط آبی رنگ مشخص شده است و برابر 2549 ریال می باشد. بیشترین قیمت بالا 2817 ریال می باشد که با رنگ سبز مشخص شده است. همچنین کمترین قیمت پایین 2215 ریال است که با رنگ قرمز مشخص شده است. بنابراین برای محاسبه عدد K% داریم :

شکل 1- اطلاعات قیمتی نماد وبملت

خط D% به صورت رایج میانگین متحرک 3 دوره خط K% می باشد که البته امکان در نظر گرفتن دوره های زمانی دیگر مانند 5، 7 و … نیز وجود دارد. با کمک این رابطه نوعی از اسیلاتور استوکاستیک به دست می آید که به استوکاستیک سریع (Fast Stochastics) معروف می باشد. با قرار دادن حالت دیگری از سه میانگین متحرک D%، حالت ملایم تری به دست می آید که به آن استوکاستیک آرام (Slow Stochastics) گفته می شود. بیشتر معامله گران از استوکاستیک آرام یا آهسته استفاده می کنند به این علت که از سایر حالات قابل اعتمادتر است. استوکاستیک صاف از سه میانگین متحرک استفاده می کند. استوکاستیک سریع از دو میانگین متحرک اول و استوکاستیک ارام یا آهسته از دو میانگین متحرک دوم استفاده می کند.

سیگنال های خرید و فروش با استفاده از اسیلاتور استوکاستیک

دو خط K% و D% بین اعداد 0 تا 100 در محدوده عمودی نوسان می کنند. خط K% خط سریع تر می باشد و خط D% با سرعت کمتری حرکت می کند. زمانی که خط K% خط D% را در محدوده بالای 80 درصد به سمت پایین قطع کند، سیگنال فروش می باشد و در صورتی که خط K% خط D% را در محدوده پایین 20 درصد به سمت بالا قطع کند، سیگنال خرید می باشد.

در شکل 2 نمودار قیمت نماد ولیز به همراه اندیکاتور استوکاستیک آورده شده است. برای اندیکاتور استوکاستیک از دوره 21 روزه و میانگین متحرک 14 روزه استفاده شده است. خط آبی رنگ در این اندیکاتور خط K% و خط قرمز رنگ خط D% می باشد که البته در نرم افزارهای مختلف تحلیل تکنیکال این دو خط با رنگ های متفاوتی نشان داده می شوند. در محل فلش سبز رنگ در مرز اشباع فروش، خط آبی رنگ خط قرمز رنگ را به سمت بالا قطع کرده است که سیگنال خرید می باشد و در محل فلش قرمز رنگ در اندیکاتور Stochastic ، خظ آبی رنگ خط قرمز رنگ را به سمت پایین قطع کرده است که سیگنال فروش می باشد. باید توجه داشته باشید که از اندیکاتورهای تاخیری از جمله اندیکاتور استوکاستیک باید در بازارهای روند دار استفاده کرد. همان طور که در این شکل مشخص است در ناحیه آبی رنگ، نمودار قیمت روند ندارد و به صورت نوسانی یا رنج می باشد که در چنین شرایطی نباید از اندیکاتورهای تاخیری استفاده کرد و باید از اندیکاتورهای پیشرو استفاده کرد.

شکل 2- سیگنال های خرید و فروش با استفاده از اسیلاتور استوکاستیک در نماد ولیز

واگرایی در استوکاستیک

مطابق شکل 3 واگرایی منفی زمانی رخ می دهد که خط D% بالاتر از عدد 80 باشد و دو قله بسازد که قله دوم مقدار کمتری نسبت به قله اول داشته باشد در حالی که نمودار قیمت بین این دو قله روند صعودی دارد. همچنین واگرایی مثبت زمانی به وقوع می پیوندد که خط D% کمتر از عدد 20 باشد و اسیلاتور استوکاستیک دو حفره بسازد که حفره دوم بالاتر از حفره اول باشد اما در همین فاصله در نمودار قیمت، شاهد ادامه روند نزولی باشیم. پس از وقوع واگرایی منفی قیمت سهم افت می کند و همچنین پس از وقوع واگرایی مثبت قیمت سهم افزایش می یابد. با فرض اینکه واگرایی به وقوع بپیوندد، اخطار واقعی خرید و یا فروش زمانی صادر می شود که خط سریع تر K% با خط D% برخورد کند و آن را قطع کند.

شکل 3- واگرایی مثبت و منفی در اسیلاتور استوکاستیک در نماد ثاباد

اسیلاتور استوکاستیک می تواند روی نمودارهای هفتگی و ماهیانه نیز برای کار در بازه های زمانی طولانی تر به کار رود. همچنین این اسیلاتور می تواند برای خرید و فروش های کوتاه مدت نیز کارایی مناسبی داشته باشد.

در شکل 4 نمودار هفتگی نماد ثاباد همراه با اسیلاتور استوکاستیک با دوره زمانی 14 هفته ای و میانگین متحرک 3 هفته ای آورده شده است. به نواحی اشباع خرید و فروش در این اسیلاتور توجه کنید. در این نواحی، اسیلاتور استوکاستیک کارایی خیلی خوبی از خود به نمایش گذاشته است و سیگنال های خرید و فروش را به خوبی صادر کرده است.

شکل 4- اندیکاتور Stochastic با دوره زمانی 14 هفته ای و میانگین متحرک 3 هفته ای در نماد ثاباد

ترکیب اندیکاتورهای استوکاستیک روزانه و هفتگی یکی دیگر از روش های معاملاتی می باشد. با اندیکاتور استوکاستیک هفتگی می توان جهت بازار را در هفته پیش رو مشخص کرد و با اندیکاتور Stochastic روزانه می توان خرید و فروش روزانه را انجام داد.

ترکیب اندیکاتور استوکاستیک با اندیکاتور RSI

در شکل 5 از هر دو اندیکاتور RSI و استوکاستیک 14 هفته ای برای نماد ثاباد به طور همزمان استفاده شده است. RSI نسبت به استوکاستیک نوسان کمتری دارد و کمتر به نواحی اشباع خرید و اشباع فروش می رسد. بهترین اخطار زمانی رخ می دهد که هر دو اسیلاتور سیگنال خرید و یا فروش صادر کنند.